CURSO MERCADO DE DERIVADOS OPCIONES, FUTUROS, SWAPS y FORWARDS.

OBJETIVO

Los participantes podrán ampliar sus conocimientos sobre la inversión en bolsa, los tipos de cobertura, opciones y estrategias con derivados y cómo utilizar de forma práctica estas estrategias con derivados de cobertura y de inversión.

DIRIGIDO

Gerente de Finanzas y Tesorería, Brokers, Inversionistas, analistas financieros, estudiantes y profesionales que deseen ampliar sus conocimientos de esta manera, aprovechar las ventajas que reportan los derivados financieros y minimizar los riesgos de inversión en portafolios.

CONTENIDO

1.- DEFINICIÓN DE DERIVADOS

a) Marco Conceptual de los Mercados de Derivados.

2.- OPCIONES

a) Opciones Calls y Opciones Puts.

b) Igualdades Fundamentales en Opciones.

c) Estrategias de Opciones.

     Straddle, Strip, Strap, Strangle, Collars, etc.

d) Determinación de Precios para Opciones, Método de Black and Scholes.

3. - CONTRATOS FORWARD

a) Elaboración y Cálculo de un Forward.

b) Forwards sobre Mercancías.

c) Forwards sobre Divisas.

d) Forwards de Tasas de Interés.

CONTRATOS A FUTURO

a) Estandarización de Contratos.

b) Bolsas y Mercados donde Cotizan los Futuros.

c) Margin Accounts, Margin Calls y Mark To Market.

4. – SWAPS

a) Definición de Swaps

b) Swaps y Forwards

c) Swaps de Tipos de Interés

d) Swaps de Divisas

5.- PORTAFOLIOS EFICIENTES DE INVERSIÒN

a) Portafolios Eficientes, Rendimiento, Beta, Desviación Standard, Modelo de Harry Markowitz y

William Sharpe.

b) Ejercicios Prácticos de Formulación de Portafolios Eficientes de Inversión.